1、衡量標(biāo)準(zhǔn)不同：特雷諾比率是對(duì)單位風(fēng)險(xiǎn)的超額預(yù)期收益的一種衡量方法；夏普比率以基金預(yù)期收益率的標(biāo)準(zhǔn)差作為風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)。

2、計(jì)算公式不同：特雷諾比率計(jì)算公式為：T=（Rp―Rf）/βp（T代表特雷諾業(yè)績(jī)指數(shù)，Rp代表基金平均預(yù)期收益率，Rf代表平均無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率，βp代表系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)）；夏普比率計(jì)算公式為：[E(Rp)－Rf]/σp（E(Rp)代表投資組合預(yù)期報(bào)酬率，Rf代表無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率，σp代表投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差）。

3、使用方法不同：特雷諾比率判斷的是基金經(jīng)理在基金管理過(guò)程中所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)是否有利于投資者，特雷諾比率越高對(duì)投資者越有利；夏普比率是基金績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)，它衡量的是基金相對(duì)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的收益情況，基金的夏普比率越大越好。